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• 010 __ |a 978-7-04-058591-9 |d CNY36.80

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• 200 1_ |a 数理金融基础 |A Shu Li Jin Rong Ji Chu |f 叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著

• 205 __ |a 第2版

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2022

• 215 __ |a 226页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 金融数学专业基础教材 |A Jin Rong Shu Xue Zhuan Ye Ji Chu Jiao Cai

• 320 __ |a 有书目 (第213-216页)

• 330 __ |a 本书介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章，第一章介绍金融市场的基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章介绍均值－方差最优资产组合理论；第四章是资本资产定价理论和套利定价理论，主要介绍无套利定价方法；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六至九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章介绍了一致金融风险度量。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融数学专业基础教材

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue |x 数理经济学 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 叶中行 |A Ye Zhong Xing |4 编著

• 701 _0 |a 卫淑芝 |A Wei Shu Zhi |4 编著

• 701 _0 |a 王安娇 |A Wang An Jiao |4 编著

• 801 _0 |a CN |b ZPHC |c 20220929

• 905 __ |a ZPHC |d F830/333