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• 010 __ |a 978-7-5504-5173-5 |d CNY76.00

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• 200 1_ |a 基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 |A ji yu hun pin shu ju de jin rong gao jie ju jian mo ji qi ying yong yan jiu |d = Financial higher-order moment modeling and its application research based on mixed-frequency data |f 杨冬著 |z eng

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2023

• 215 __ |a 196页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 教育部人文社会科学青年基金项目: 基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究 (项目批准号: 20YJC790160)

• 314 __ |a 杨冬, 男, 西南财经大学数量经济学博士, 西南财经大学统计学院讲师, 硕士生导师。比利时荷语布鲁塞尔自由大学访问学者。主要从事金融计量、投资组合建模研究。

• 320 __ |a 有书目 (第174-194页)

• 330 __ |a 本书共分六章。第1章绪论部分对本书的研究背景和研究问题做出说明。第2章对已有研究进行了较为系统的回顾和梳理。第3章介绍了基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法。第4章进一步探讨了基于混频因子模型高阶矩建模方法的最优因子个数识别问题。第5章对引入高阶矩特征的投资组合策略做了进一步研究。第6章给出了本书的主要结论以及展望。

• 510 1_ |a Financial higher-order moment modeling and its application research based on mixed-frequency data |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数据模型 |x 研究

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 杨冬 |A yang dong |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20240127

• 905 __ |a ZPHC |d F830.41/4