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• 200 1_ |a Python金融衍生品大数据分析 |9 Python jin rong yan sheng pin da shu ju fen xi |b 专著 |e 建模、模拟、校准与对冲 |d Derivatives analytics with python |e data analysis, models, simulation, calibration and hedging |f (德)Yves Hilpisch著 |g 蔡立耑译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2017

• 215 __ |a 16,321页 |d 26cm

• 305 __ |a John Wiley & Sons, Ltd.授予出版

• 330 __ |a 本书内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的分险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于市场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。

• 510 1_ |a Derivatives analytics with python |e data analysis, models, simulation, calibration and hedging |z eng

• 606 0_ |a 软件工具 |x 程序设计

• 690 __ |a TP311.561 |v 5

• 701 _0 |c (德) |a 希尔皮斯科 |9 xi er pi si ke |c (Hilpisch, Yves) |4 著

• 702 _0 |a 蔡立耑 |9 cai li zhuan |4 译

• 801 _0 |a CN |b ZPHC |c 20171121

• 905 __ |a ZPHC |d TP311.561/9