MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：10
- 题名/责任者:
- 数理金融基础/叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著
- 版本说明:
- 第2版
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-04-058591-9/CNY36.80
- 载体形态项:
- 226页:图;26cm
- 丛编项:
- 金融数学专业基础教材
- 个人责任者:
- 叶中行 编著
- 个人责任者:
- 卫淑芝 编著
- 个人责任者:
- 王安娇 编著
- 学科主题:
- 金融学-数理经济学-教材
- 中图法分类号:
- F830
- 书目附注:
- 有书目 (第213-216页)
- 提要文摘附注:
- 本书介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章，第一章介绍金融市场的基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章介绍均值－方差最优资产组合理论；第四章是资本资产定价理论和套利定价理论，主要介绍无套利定价方法；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六至九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章介绍了一致金融风险度量。
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