MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：8
- 题名/责任者:
- 应用时间序列分析/王黎明,王连,杨楠编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 上海:复旦大学出版社有限公司,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-309-16108-3/CNY58.00
- 载体形态项:
- 337页:图;23cm
- 丛编项:
- 复旦博学·经济学系列
- 个人责任者:
- 王黎明 编著
- 个人责任者:
- 王连 编著
- 个人责任者:
- 杨楠 编著
- 学科主题:
- 时间序列分析
- 中图法分类号:
- O211.61
- 一般附注:
- “十三五”全国统计规划教材 上海高校市级精品课程 上海市教委重点课程建设项目 上海财经大学精品课程
- 责任者附注:
- 王黎明,上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师,兼任中国现场统计研究会理事、中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事、中国现场统计研究会高维数据统计分会常务理事 ; 王连,2011年毕业于上海财经大学统计学专业,获经济学博士学位 ; 杨楠,上海财经大学统计与管理学院院教授、博士生导师,校教师教学发展中心副主任,计算科学与金融数据研究中心特聘教授,上海市人人工智能学会副秘书长。
- 书目附注:
- 有书目(第334-337页)
- 提要文摘附注:
- 本书着重讨论经典的ARMA模型,同时又对最新的时间序列模型加以介绍,如ARCH模型族(自回归条件异方差模型)、ECM模型(误差修正模型)和处理高频数据的ACD模型(自回归条件持续期模型)等。教材编写简明,内容通俗,公式表述严谨,既保证了较为完整的统计理论体系,又努力突出实际案例的应用和统计思想的渗透。章后有相关的统计软件知识介绍,以让学生熟练掌握相关统计软件并用于应用时间序列分析。学习本课程的学生需要熟悉概率论与数理统计的基础知识,也要具备微积分和线性代数知识。本书可以作为统计学、数学以及经济学等专业的教材。
全部MARC细节信息>>
鄞州馆流通区(可借)